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交行达成首笔挂钩5年以上LPR的5年期利率互换交易



作者:孙忠

上证中国证券报为了利用LPR对贷款利率的指导作用,促进实体经济中融资成本的降低,交通银行已达到与LPR挂钩5年以上的首个5年期利率掉期交易。此外,交通银行还进行了与1年期LPR利率基准相关的人民币利率互换代客交易。

根据外汇交易中心披露的信息,8月21日,与LPR相关的利率掉期交易进一步活跃。当天共进行了17笔交易,名义本金为18.6亿元。

今天,13家机构开展了LPR利率掉期交易,包括工商银行,中国银行,交通银行,兴业银行,民生银行,中信银行,广发银行,浙商银行,上海银行,中信证券,中金公司和西安证券的田风证券。

其中,交通银行通过交易中心交易系统与LPR达成了5年以上的首次5年利率互换交易,推动了LPR5Y的延长期延长,并进一步完善了期限结构。掉期利率。

此外,交通银行及其客户公司已推出为期一年的LPR利率基准人民币利率互换代客交易,以帮助客户根据1年期LPR利息将1年期固定利率贷款转换为浮动利率贷款利率基准。市场利率和贷款利率之间的传递。

交易中心将继续支持市场机构进行基于LPR的利率掉期等产品交易,并发布相应的LPR利率互换曲线,以促进市场参与者的交易和估值。

主编:潘巧初